Stochastic Differential Equations — Chapters
Chapters
- 第 1 章 绪论（Introduction）
- 第 2 章 数学预备知识（Some Mathematical Preliminaries）
- 第 3 章 Itô 积分（Itô Integrals）
- 第 4 章 Itô 公式与鞅表示定理（The Itô Formula and the Martingale Representation Theorem）
- 第 5 章 随机微分方程（Stochastic Differential Equations）
- 第 6 章 滤波问题（The Filtering Problem）
- 第 7 章 扩散：基本性质（Diffusions: Basic Properties）
- 第 8 章 扩散理论的其他主题（Other Topics in Diffusion Theory）
- 第 9 章 边值问题的应用（Applications to Boundary Value Problems）
- 第 10 章 最优停时的应用（Application to Optimal Stopping）
- 第 11 章 随机控制的应用（Application to Stochastic Control）
- 第 12 章 数学金融的应用（Application to Mathematical Finance）