Stochastic Differential Equations

• Book Summary

Summary Notes

• 第1章：绪论（Introduction）
• 第2章：数学预备知识（Some Mathematical Preliminaries）
• 第3章：Itô 积分（Itô Integrals）
• 第4章：Itô 公式与鞅表示定理（The Itô Formula and the Martingale Representation Theorem）
• 第5章：随机微分方程（Stochastic Differential Equations）
• 第6章：滤波问题（The Filtering Problem）
• 第7章：扩散：基本性质（Diffusions: Basic Properties）
• 第8章：扩散理论的其他主题（Other Topics in Diffusion Theory）
• 第9章：边值问题的应用（Applications to Boundary Value Problems）
• 第10章：最优停时的应用（Application to Optimal Stopping）
• 第11章：随机控制的应用（Application to Stochastic Control）
• 第12章：数学金融的应用（Application to Mathematical Finance）